【期市热点追踪】期指观望,鸡蛋套利
1,股指期货全线涨停
昨天各机构加大了救市力度,其中中金所单方面提高了中证500期指空头保证金至30%,并关闭了部分套利对冲投机过于频繁的投资者开新仓的权限。在中证500期指引领下其他股指大面积涨停,周三在300期指上大幅增仓护盘的多头则对被迫砍仓的空头网开一面,大幅减仓,这一方面使多头能收回资金来应对未来市场变化,另外也可以减少多空对立力量的累积,减少日后的波动幅度。从前20位总持仓变化来看沪深300、上证50多头分别净减仓6000手和3500手,中证500则是多头增仓,空头减仓,多头净增1300手。市场以涨停的形势宣告了救市行动取得初步胜利,但A股和H股依然存在大幅度的价差,股市反弹的路途会很曲折和漫长。
由于目前除了套期保值者有充分交易权限之外,中金所对其他类型的交易者实行了严格的监管,建议投资者退场观望为宜。
2,鸡蛋大幅反弹
国内股市波动也传导向商品市场,尤其在中金所限制交易之后,市场将避险情绪转嫁到商品期货,大肆打压商品价格,后因最近公布CPI数据有小幅上升,未来通胀预期导致空头平仓,鸡蛋也随机反弹。
目前蛋鸡存栏数偏高,即便夏季产蛋量下降10%,鸡蛋也足以供应市场,为此压制反弹幅度。从鸡蛋前20位总持仓来看,多头减仓1400手。由于目前鸡蛋销售处于亏损状态,未来蛋鸡存栏数有下降预期,建议抛9买1套利