国债期货盘面情况(8月27日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 97.825 0.02 60,553 196 85,781 -760 TF2012 99.635 -0.08 21,444 2364 38,450 1,991 TS2012 100.155 -0.06 7,524 158 13,101 158 消息: 国防部:中国军队组织例行性军事演习 不针对任何国家 国防部回应时隔5个月中美两国防长通话:中国不会随美起舞任美胡来 外交部:美有关制裁粗暴干涉中国内政 将采取坚定措施维护我企业个人合法权益 住建部:1-7月全国新开工改造城镇老旧小区2.22万个 交通部:前7月全国交通固定资产投资增9.4% 多地增超20% 国家统计局:7月规模以上工业企业利润同比增19.6% 人民币兑美元中间价报6.8903,上调176点,中间价升值至2020年1月23日以来最高 央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作,因今日有1600亿元逆回购到期,当日实现净回笼600亿元。央行开展2020年第八期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月 A股稍显弱势,个股涨多跌少 总结: 今日国债期货全天窄幅震荡,三大主力合约收盘价涨跌不一。近期央行公开市场投放量较大,但银行间资金面仍时有紧张,中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度,令国债现券收益率有所走高。不过,国内经济修复速度不及预期,资本投入放缓,经济内生动力不足,物价扣除食品后有通缩风险,货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下,在大量专项债待发行的近几个月,低利率不会很快退出,国内利率并没有大幅上涨的基础。今年剩余时间内预计货币政策宽松基调不会改变,但力度和节奏将会适时进行调整。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变,波动区间为2.7%-3.1%。目前10年期国债收益率站上3%,距离上限较近,但波动方向仍不够明确。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力跌势明显,5年期比10年期更弱,T2012仍需关注98一线的支撑,TF2012仍需关注99.7一线的支撑。在操作上,单边策略暂不推荐,建议进行空TF2012多T2012套利操作。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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