国债期货盘面情况(6月15日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 100.785 0.12 66,016 -1296 73,393 389 TF2009 101.980 0.10 27,527 -3805 43,133 -1,335 TS2009 101.280 0.00 7,137 -3291 14,697 -97 消息: 国家统计局:5月份全国规模以上工业增加值同比增长4.4%;1-5月份全国房地产开发投资45920亿元,同比下降0.3%;1-5月城镇固定资产投资同比下降6.3%;5月份社会消费品零售总额同比下降2.8%;二季度以来主要指标与一季度相比明显改善,5月份国民经济运行延续复苏态势;5月电力生产明显加快,发电量同比增长4.3%;5月份全国城镇调查失业率为5.9% 环比降0.1个百分点;5月各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大 人民币兑美元中间价报7.0902,下调37点 央行开展2000亿元MLF操作,利率为2.95%,此前为2.95%。今日有1200亿元逆回购到期 A股股指早盘震荡走高,午后回落,市场个股跌多涨少 总结: 今日三大国债期货主力冲高回落,上行趋势未变,从技术面上看,均已筑底,10年期国债主力反弹力度最强。从基本面上看,在疫情防控常态化的背景下,利率并没有大幅上涨的基础,但经济不断恢复将会降低央行加码宽松的意愿。今日公布的数据显示,5月固定资产投资、社会零售销售以及工业增加值数据均继续改善,经济持续复苏,让央行加码宽松变的不那么迫切。央行行长曾表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。6月1日,央行新设了创新货币政策工具,政策出台后需要一定的等待期和观察期。10年期国债收益率在情绪冲击下有接近3%的可能,但维持在3%以下的概率更高,市场多数预期会在2.6%-2.8%这一区间。此外,往年6月资金面通常波动较大,叠加利率债的发行,资金回笼压力较大,资金面不会过于宽松。综合来看,三大国债期货主力有望继续反弹,10年期反弹将更加强势。在操作上,鉴于利率曲线走平可能性较高,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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