国债期货盘面情况(6月9日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 100.050 -0.12 62,231 -3728 76,982 -948 TF2009 101.625 0.04 35,016 -5178 47,262 -36 TS2009 101.240 0.04 11,160 313 15,110 95 消息: 国开行三期固息金融债招标结束,10年期品种中标加权利率3.0871%;农发行增发两期金融债招标结束,增发7年期固息品种中标加权收益率3.3090%;湖南省政府地方债招标结束,5年期固息品种中标利率2.70% 科技部:加快推动国家科技成果转移转化示范区建设发展 人民币兑美元中间价报7.0711,上调171点 央行今日开展600亿元7天期逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放600亿元 A股三大股指震荡走高,但市场有所缩量,情绪表现一般 总结: 今日三大国债期货主力均冲高回落。从技术面上看,5年期和10年期国债期货主力整体走势仍然疲弱,成交量与持仓量下降,K线上影线很长,2年期国债主力表现略强。从基本面上看,在疫情防控常态化的背景下,利率并没有大幅上涨的基础,但经济不断恢复将会降低央行加码宽松的意愿,5月PMI数据表现较好,其他数据也将陆续出炉,预计将会继续改善。央行行长表示,下一阶段将按照政府工作报告提出的要求,综合运用、创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。作为无风险利率,在助推企业融资成本下降的大环境中,国债收益率有望继续保持在低位,在2.5%-2.8%之间波动的概率较高。此外,往年6月资金面通常波动较大,叠加利率债的发行,资金回笼压力较大,资金面不会过于宽松。综合来看,国债期货近期继续下行的概率较大。在操作上,鉴于短端利率涨幅会比长端大,利率曲线走平可能性较高,继续建议多10年期期债主力空5年期期债主力的套利策略。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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