国债期货盘面情况(1月27日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2103 97.97 0.01 55956 -12044 108297 -5165 TF2103 99.78 0.06 29370 -3460 51797 -2205 TS2103 100.335 0.01 10524 143 21566 -1273 消息: 国家卫健委:昨日新增确诊病例75例,其中本土病例55例 2020年全国规模以上工业企业利润增长4.1%,其中12月单月增长20.1% 中国央行公开市场进行1800亿元7天期逆回购操作,单日净回笼1000亿元 隔夜SHIBOR报2.9700%,上涨24.40个基点;7天SHIBOR报2.9690%,上涨24.10个基点;3个月SHIBOR报2.6190%,上涨3.00个基点 人民币兑美元中间价报6.4665,上调182点;上一交易日中间价6.4847,上一交易日官方收盘价6.4756,上日夜盘报收6.4635 总结: 今日资金面仍然偏紧,银行间与交易所回购利率大幅上行,动摇了市场对央行保持流动性宽松的信仰,尽管央行逆回购规模增大,国债期货仍缩量窄幅震荡全天。从国债期货的前期利好因素看,一是货币政策不会急转弯的基调仍在,二是国内疫情防控压力较大,新冠确诊病例在多地频发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,这两项仍能继续支撑国债期货走高。但临近春节,短端资金面收紧趋势较为明显,央行公开市场操作规模并未显著放量,国债期货有回调风险。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货均回到压力线以下,掉头走低概率大增。操作上,近期国债期货缺乏明显交易机会,长线投资者可保持谨慎做多思路进行操作,T2103目标位可关注99.2,TF2103目标位可关注100.8,TS2103目标位可关注100.9。套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货的套利策略。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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