国债期货盘面情况(4月7日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2006 102.305 0.72 94,341 28015 85,337 -1,960 TF2006 103.340 0.93 32,526 14045 35,018 2,226 TS2006 102.110 0.50 6,498 865 12,153 -616 消息: 国家税务总局、银保监会:加大税银合作 支持小微企业复工复产 中国3月末外汇储备报3.0606万亿美元,预估3.0975万亿 世卫组织驻华代表高力:全球确诊人数仍在增长尚未到达顶峰 人民币兑美元中间价报7.0939,调升165点 央行未开展逆回购操作,因今日有700亿元逆回购到期,实现净回笼700亿元 A股三大指数今日集体大涨,创业板指跳空大涨逾3%,个股迎来普涨行情 总结: 今日受央行节前降准降息影响,国债期货大幅走高,2年期国债期货合约悉数涨停,5年期国债期货主力合约一度触及涨停价,10年期国债期货也大幅走高。当前国债期货仍受五大因素影响:境外疫情发展、疫情对国内经济的实际影响、国内货币政策、避险情绪、境外买盘。这其中,国内货币政策是当前影响国债期货走势最大的变量。境外疫情仍未到达高峰,为国内带来一定防控压力,对经济负面影响的时间将会拉长,年内经济目标大概率会下调。但中央加大了逆周期调节力度,央行上周下调逆回购利率,定向降准加降息,且国常会要求新增中小银行再贷款再贴现1万亿元,宽松货币政策加码,对国债期货是重大利好。目前中美利差处在高位、人民币相对稳定,在中国加大稳外资力度下,境外买盘会增加,对国债期货来说是确定性利好,不确定性在于外资流入的节奏。从基本面上看,央行引导利率下行的意图十分明显,利率仍有下降空间,当前利多国债期货的因素较多。从技术面上看,10年期国债期货主力T2006今日突破前期高点102.255一线,成交量大增,但持仓量略有下降,上涨动能不及5年期主力和2年期主力。央行调降短期利率,更利于2年期、5年期国债期货走高,投资者可以继续多单持有。鉴于短端利率降幅较大,在涨势上2年期最强,10年期最弱,可进行多2年期空10年期套利操作。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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