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豆粕低开高走 看涨普遍上涨2018年02月08日 17:21
  行情介绍和分析
  m1805合约低开高走,收报2806,上涨0.47%,成交量为52.02万手,持仓量为187.52万手,日增仓-268手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.16%、16.79%、16.99%和17.20%。
  2月8日,豆粕期权成交量4.00万手(按双边计算,下同),持仓量39.21万手,成交额2092.35万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.76(前日0.65)和0.79(前日0.77),两者皆上涨,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的68.70%、29.52%,持仓量占比分别为67.96%和28.77%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
  受标的期货低开高走的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅+800.00%,m1805-C-3100合约次之,为+333.33%;而看跌期权中,m1805-P-2700合约领跌,跌幅达-38.78%,m1805-P-2650合约次之,为-38.46%。m1805系列平值期权隐含波动率收于11.81%,与昨日持平。
  豆粕1805合约近日受到美盘回升带动而振荡上涨,总体在区间内略偏强运行,天气市中期价易反复波动,周五凌晨将公布USDA2月供需报告,建议暂时观望。方向性策略,暂时观望。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
来源:瑞达期货
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