行情介绍和分析 今日白糖期货合约SR805大幅下跌,收报5815,下跌-0.77%。成交量为40.05万手,持仓量为54.88万手,日增+47254手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.58%、13.15%、13.56%和13.81%。 1月15日,白糖期权总成交量2.79万手,持仓量17.24万手,成交额2373.05万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.86和0.58,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有77.32%和63.30%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有19.94%和20.63%,其余合约的成交情况则差别不大。 受标的白糖期货1805合约大幅下挫的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-7000领跌,跌幅达-57.14%,SR805-C-6000次之,为-24.53%;看跌期权中,SR805-P-5700领涨,涨幅达+23.46%,SR805-P-5600次之,为+21.95。SR805系列平值期权隐含波动率为9.77%,小幅上涨。 郑糖处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有所收敛,期价跌破5850一线支撑,后市关注5800整数关口。期权操作上,方向性策略:暂时观望,或轻仓构建熊市看跌价差组合;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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