消息面
　　1.银监会：严禁银行理财资金违规进入房地产领域。
　　2.地方AMC不再限制一省一家。
　　3.股转系统日前发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则(征求意见稿)》。
　　4.深港通首次进行全网测试。
　　5.AT&T逾800亿美元收购时代华纳，成年内全球最大并购案。
　　消息面分析：
　　外盘:上周外围市场整体表现较为稳健，欧美及亚太主要指数多数周线收阳。外围市场出现企稳迹象，有望为我国股指近期走势营造积极的外部环境。周末美国电信巨头AT&T宣布将以现金加股票的方式收购时代华纳，金额将达845亿美元。此项交易仍需获得监管层的批准，若交易完成后，AT&T将转型成为一家媒体巨头。
　　内盘：周末消息面对股指影响偏多。首先，严禁银行理财资金违规进入房地产领域，或将成为抑制楼市降温的措施之一，同时将有望吸引部分资金转而流入股指市场，而上半年作为经济增长主要动能的房地产投资，在四季度或将有所下滑。其次，地方AMC公司扩容，将有利于企业不良资产的处置，企业债务置换，降低上市公司及相关企业的资产负债水平。最后深港通将在本周及未来三个周末进行全网测试，这也意味着深港通进入最后的准备阶段，据推算11月14日或将是深港通开通的日子。
　　三大股指期货仓位、资金动态
　　三大股指十一月合约上周全线收涨，主力合约持仓量较前一个交割日有所增长，市场情绪有回暖迹象。从前20席位净空持仓对比情况来看，IF1611合约，多头增仓在周四周五出现增速现象，多头也逐渐占据上方，净空持仓由周四-22手变为-238手。IC1611空头虽然继续占据上风，但是优势已有减弱迹象，周五由周四的760手跌至496手，而IH1611则呈现由多转空的形态，不过上证50银行、券商及中字头个股展现出近期少有的上攻意愿，这是较为积极的信号。
　　[量化技术分析]
　　VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
　　IF合约运行区间研判(95%置信区间）
　　合约     强压力位和强支撑  压力位和支撑
　　IF主力合约 [3369 3251]     [3326 3272]
　　IH主力合约 [2273 2186]     [2242 2198]
　　IC主力合约 [6553 6345]     [6536 6372]
　　综合来看：
　　资金面，沪股通上周四个交易日累计净流入15.45亿元，较前一周有小幅增加。此外沪深两市融资融券余额则继续保持增长势头，在国庆节后，股指市场整体保持爬升态势，两路资金投资者做多情绪有所回升，对于市场短期走势重拾信心。
　　技术面，虽然周五的放量宽幅震荡，也反映出多空分歧较大，但是多头成功守住年线，5日及10日均线，同时下方均线形态逐渐形成多头排列，周KDJ线则形成久违的金叉，似乎股指中期有进一步走强的态势。由于短期3097点半年颈线位仍有较大压力，如要突破仍需量能的支撑，不排除大盘短期震荡整理后，蓄势上攻的可能。
　　策略上，短线仍以逢低买入为主，也可选择持仓待涨。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。
来源：瑞达期货
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