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IF1010套利年化收益峰值达2.24%2010年09月27日 08:35
  上周二股市和股指期货仍在60日均线附近低位缩量盘整,蓝筹股板块有所企稳,给予期指多头一定信心,各合约基差波动区间较前一日有所上移,不过仍多处于无套利区间附近,日内期现套利收益峰值不高。
  回顾当日走势,股市开盘时主力合约IF1010升水超过15个点,之后一度冲高至25点附近,9点43分出现2.24%的期现套利年化收益率。但该时点180ETF未明显放量,套利者假期前入场意愿不强。次月合约IF1011的基差跟随IF1010同幅震荡,日内没有出现较大的套利收益。远月合约的套利收益情况与前几个交易日相比有所变化,IF1012套利年化收益与IF1103接近,均在0.5%的水平附近波动,其中IF1103的流动性仍然较差,实际操作中不适合进行套利开仓。
  节前各方资金表现相对谨慎,不敢大幅做多或者做空,因而两市交投清淡,套利机会较少属正常现象。从期指基差走势来看,多方不认同大盘短线有大幅杀跌的风险,营造出稳定升水的状态,故预计本周期现套利机会仍会频繁出现,尤其应关注超跌反弹刚启动的时间点。
  上周二各期指合约大致同幅涨跌,出现一定的跨期套利机会。IF1011与IF1010的价差全天依然在10点以内震荡,为极佳的卖IF1010买IF1011开仓机会,最远月合约IF1103与IF1010的价差日内则维持60个点以上波动,处于其公允价值附近。IF1011自挂牌交易以来,其与IF1010的价差始终无法拉开至15个点的位置,跨期套利者不应放过这么好的开仓机会。
    海通期货研究所 姚欣昊
转自证券时报

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