第二章 保证金制度

第四条  交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。

……

第五条  自黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第一个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为：

第六条 ……

棕榈油、线型低密度聚乙烯、焦炭合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：

第三章 涨跌停板制度

第十一条 ……

对同时满足本办法有关调整涨跌停板幅度规定的合约，其涨跌停板幅度按照规定涨跌停板幅度数值中的较大值确定。

第十二条  黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

……

第十五条 当黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯交易所上市的商品期货合约在某一交易日（该交易日记为第N个交易日）出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则当日结算时起，该期货焦炭以外品种合约的交易保证金按合约价值的6%收取（原交易保证金比例高于6%的，按原比例收取），焦炭合约的交易保证金按合约价值的8%收取。第N+1个交易日黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯焦炭以外品种合约的涨跌停板幅度为4%（原涨跌停板比例高于4%的，按原比例执行），焦炭合约的涨跌停板幅度为6%。

第十六条  若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+1个交易日结算时起,该黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯焦炭以外品种合约的交易保证金按合约价值的7%收取（原交易保证金比例高于7%的，按原比例收取），焦炭合约的交易保证金按合约价值的10%收取。第N+2个交易日该黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯焦炭以外品种合约的涨跌停板幅度不变，焦炭合约的涨跌停板幅度为8%。

第十七条 若某期货合约在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。

第十八七条 若焦炭以外品种合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓，。如连续同方向涨跌停板系因会员或客户交易行为异常引发，则按第七章规定处理。

当焦炭合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时，若第N+2个交易日是该合约的最后交易日，则该合约直接进入交割；若第N+3个交易日是该合约的最后交易日，则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易；除上述两种情况之外，交易所可在第N+2个交易日根据市场情况决定并公告，对该合约实施下列两种措施中的任意一种：

措施一：在第N+3个交易日，交易所采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限制出金，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险。

措施二：在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。

第十八条 若某期货合约在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。

第四章 限仓制度

第二十四条 ……

（一）在焦炭以外品种合约上市交易的一般月份（交割月份前一个月以前的月份）期间，当该合约的市场总持仓量达到一定规模起，按市场总持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的市场总持仓量达到该规模前，该合约限仓数额以绝对量方式规定。在合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，限仓数额以绝对量方式规定。

（二）在合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，该合约限仓数额以绝对量方式规定。自焦炭合约的市场总持仓量达到一定规模起，期货公司会员按市场总持仓量的一定比例确定限仓数额；当焦炭合约的市场总持仓量小于或等于一定规模时，期货公司会员焦炭合约持仓不受限制。非期货公司会员和客户的焦炭合约限仓数额以绝对量方式规定。

第二十五条 ……

当焦炭合约单边持仓大于5万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；当焦炭合约单边持仓小于等于5万手时，期货公司会员该合约持仓不受限制。非期货公司会员和客户的焦炭合约一般月份持仓限额为2,400手。

第二十六条 ……

焦炭合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为： 单位（手）

进入交割月份，个人客户不得持有交割月份合约持仓。

……

第二十七条 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户以及超过焦炭以外品种合约持仓限额的期货公司会员，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。对超过焦炭合约持仓限额的期货公司会员，交易所不执行强行平仓。

……

第六章 强行平仓制度

第三十八条 ……

（二）非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的，期货公司会员焦炭以外品种持仓量超出其限仓规定的；

第三十九条 ……

2. 属第三十八条第（二）项的强行平仓：若既有投机持仓超仓也有保值持仓超仓，则按先投机持仓后保值持仓的顺序强行平仓。

若既有客户投机持仓超仓也有会员投机持仓超仓，则按先客户投机持仓后会员投机持仓的顺序强行平仓。若系一个会员超仓，其需强行平仓头寸由交易所按会员超仓数量与会员投机持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量；若系多个会员投机持仓超仓，则其需强行平仓头寸 按会员超仓数量由大到小顺序，先选择超仓数量大的会员作为强行平仓的对象；。若期货公司会员投机持仓超仓，按会员投机持仓超仓数量与会员投机持仓数量的比例及其客户的投机持仓数量确定客户的强行平仓数量。若系客户超仓，则对该客户的超仓头寸进行强行平仓，若客户在多个会员处持仓，则按该客户持仓数量由大到小的顺序选择会员强行平仓。若系期货公司会员和及其客户投机持仓同时超仓，则先对投机持仓超仓的客户进行强行平仓，再按期货公司会员投机持仓超仓的方法强行平仓。若客户投机持仓超仓，则对客户超仓的投机持仓强行平仓；若客户在多个期货公司会员处持有投机持仓，则按该客户投机持仓数量由大到小的顺序选择期货公司会员强行平仓。若多个客户投机持仓超仓，则按客户投机超仓数量由大到小顺序强行平仓。

若既有获批套期保值额度客户或者非期货公司会员保值持仓超仓也有未获批套期保值额度客户或者非期货公司会员保值持仓超仓，则先对获批套期保值额度客户或者非期货公司会员强行平仓。获批套期保值额度客户或者非期货公司会员保值持仓超仓的，则按交易编码保值持仓超仓数量由大到小的顺序强行平仓。未获批套期保值额度客户或者非期货公司会员保值持仓超仓的，则对客户或者非期货公司会员超仓的保值持仓强行平仓；若客户在多个期货公司会员处持有保值持仓，则按该客户保值持仓数量由大到小的顺序选择期货公司会员强行平仓。若多个未获批套期保值额度客户或者非期货公司会员保值持仓超仓，则按客户或者非期货公司会员保值持仓超仓数量由大到小的顺序强行平仓。

……

注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）的含义为该条款未修改的其他内容。

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数据来源：大连商品交易所